AI时代的Alpha荒，顶级千亿私募开始向全行业重金买脑子
以下文章来源于量化岛 ，作者岛主 量化岛 . 量化交易者的引航灯和瞭望塔，穿越因子与算法的波涛，驶向更广阔的阿尔法。 最近在墙外闲逛时，在彭博社（Bloomberg）的官网上，看到了一条确实还挺有意思的新闻。 新闻链接：https://www.bloomberg.com…
全文6100字，阅读时长约14分钟RESEARCH COLLECTION
量化编程
23 篇文章 · 按发布时间排序
AI时代，还记得古法手搓因子是怎么样的吗？
无论是量化机构研究员，还是个人宽客，开发策略时难免会涉及到因子开发。 不过放在2026年的今天，很多Quant的日常基本变成了这样：端上一杯美式，打开电脑，熟练地给本地/云端Agent敲下一行Prompt，例如“帮我用遗传算法生成1000个高IC、低相关的A股日内量价因…
全文4202字，阅读时长约10分钟
金融程序员因少发15万年终奖，用逻辑炸弹摧毁2500万服务器，并且...
最近行情飘忽，跟大伙儿讲个故事吧，起因是我查一个IT术语时，发现一桩陈年往事，看完来龙去脉之后，不禁一声叹息，应该不同的人看完，会在不同的角度，有不同的感受见解。 在金融交易的丛林里，最危险的敌人往往不在竞争对手的交易室，而在自家的服务器机房。一名资深程序员因年终奖未达…
全文3045字，阅读时长约7分钟
DeepSeek写的未来函数，GPT-5还是没能找出来
DeepSeek-R1模型年初发布的时候，大伙儿玩得不亦乐乎，许多博主和个人宽客都让DeepSeek为自己构思和编写量化策略，并且把源码都po到公开平台与大伙儿分享，其中真的不乏有种有趣有料的“三有”策略，里面就有一个非常有种的策略。 当时在聚宽JoinQuant量化平…
全文2632字，阅读时长约6分钟
从回测到全自动实盘交易，全天候策略需要经历哪些改造?
上期咱唠了一个QMT版本的 全天候策略 ，在回测当中是在每个月的第一个交易日调仓，有的小伙伴拿到源码之后，把日期限制去掉，想进行实盘/模拟盘交易，然后等了整整一天，都没有看到策略发信号下单，说是不是自己没有改对，还是策略里面原本就有bug。 我想说呢，你改对了，策略里面…
全文4695字，阅读时长约11分钟DeepSeek写量化策略，回测去年至今收益6000%+，但是要警惕
DeepSeek-R1模型自1月20日正式发布至今， 热度持续飙升，小伙伴们玩得不亦乐乎，虽然得到的回答经常是“服务器繁忙，请稍后再试”，但都抵不住大伙儿以各种方式想要提高生产力的热情。 有的人让DeepSeek为自己规划年入百万的职业生涯，有的人则问从5w赚到一个小目…
全文2734字，阅读时长约7分钟
量化界狠人，离职前埋了700处bug，公司惨亏近千万
最近看了一部大火的台湾电影《周处除三害》，快结尾的时候有这么一个片段，就是陈桂林在灵修礼堂里面，将执迷不悔的邪教信徒们一个个爆头干掉，让人看得热血沸腾，直呼过瘾，着实一狠人也。 这不禁也让我联想起之前看到过的一宗与量化相关的台湾刑事案件， 有两个宽客不满公司未按承诺发奖…
全文2902字，阅读时长约7分钟
策略十年收益8万倍？有未来函数不可信！
前两天 ，一个群友小窗找我， 说 正在学习 股 票量化， 入门 多因子 模型 ing ，找到一个非常牛逼的量化策略，让我䁖䁖有没有猫腻，实盘当中能不能实现得了。 这把我的好奇心勾起来了，想看看这到底有多 牛逼 ，一般结果都是，要么真的是一个非常 牛逼的量化策略，要么就是…
全文2747字，阅读时长约7分钟
换了量化平台，重新回测，还是十年10倍
这不是前几天发了篇文章 《手把手教你构建与改进轮动策略》 嘛，很开心能激发一些小伙伴的动手能力和开发优化能力，但同时也引发了部分小伙伴的疑惑。 比如说就 有知 友疑惑 道 “ 这个回测是默认每 天都操作吗？ 如 果是的话， 是否有些不 妥？ ” 其实呢， 回测当中并不是…
全文3015字，阅读时长约7分钟
做量化交易真的不需要懂金融吗？为啥都对编程大讲特讲？
今时今日，市面上与量化交易相关的书籍可谓是琳琅满目，让人眼花缭乱，随便打开一个电商购物网站/APP，以“量化”这个关键字进行搜索，花花绿绿出现一大片。 遨游在这些书籍目录中，惊奇地发现，很多书里面大部分篇幅都在讲编程，其中以Python居多，很少有讲金融的，或是讲金融的…
全文2627字，阅读时长约6分钟
5年收益曾狂飙131倍，没有未来函数，"圣杯"背后却有这样的bug
其实这是一篇之前发表过的文章，但我觉得后半部分没有写好，没有把关键的问题唠清楚，给一些小伙伴带来了误导和困扰，在此深表歉意，面壁反思过后，再加上出现了新情况，于是决定 重写 优化一遍，希望这次能更好！ 正文开始~ 今年3月初的时候，群里的一个兄dei，发给我一个他最近收…
全文4645字，阅读时长约11分钟
做量化交易发愁写代码？一招教你白嫖GPT智能编程神器(重制版)
上个月21号，发布了文章 《做量化交易发愁写代码？一招教你白嫖GPT-4智能编程神器》 ，让很多量化萌新体会到了快速高效率生成量化代码的乐趣。 但现在是“ AI一天，人间一年 ”，距发布时间还不到1个月，AI编程神器Cursor已经日新月异，之前的使用教程也要与时俱进跟…
全文3052字，阅读时长约7分钟
私募奇葩要求，投资经理3周须开发4000个量化因子，手把手教你4行核心代码轻松应对
还记得今年年初，某知名百亿量化私募花式“压榨”员工的事件吗？ 当时血泪控诉文在业内朋友圈和群聊里面疯传，当事人是该私募的一名投资经理（Portfolio Manager，PM），主要控诉的是这3方面： （1）绩效评定不透明不合理。自己兢兢业业多年，对公司业绩有显著正向贡…
全文9567字，阅读时长约22分钟
做量化交易发愁写代码？一招教你白嫖GPT-4智能编程神器
自chatGPT火遍大江南北之后，感觉AI领域就跟娱乐圈一个样，每天都有重磅大瓜可以吃。这不，最近几天又吃到一个蜜水直流的甜瓜，玩得停不下来，麻麻再也不用担心我的编程。 它就是如今AI界逐渐火出圈的智能编程神器——Cursor ，多人反馈比GitHub Copilot还…
全文6209字，阅读时长约14分钟
5年收益狂飙116倍，没有未来函数，这个量化策略真的是圣杯吗？
最近一个兄dei，发给我一个他最近收集的量化策略，回测下来， 近5年累计收益有116倍（年化158%） ，这狂飙的净值曲线，闪烁着圣杯的耀眼光芒，西蒙斯看了会沉默，索罗斯看了会流泪。 看到这么不符合常理的逆天收益，第六感告诉我肯定又是『未来函数』在作妖，打开策略源码一瞅…
全文2983字，阅读时长约7分钟
探索利用价格概率密度函数，构建趋势突破策略
之前唠过一期文章，探讨了『导数』在量化策略构建当中的用法，没印象的小伙伴可以回顾一下，点击文章标题可以空降直达。 《『导数』在量化策略中的妙用：日内波动极值vs低阶多项式拟合策略》 与『导数』类似，『概率密度』在发现捕捉证券价格趋势方面也有妙用，构建趋势突破策略方面也有…
全文2370字，阅读时长约6分钟
为什么回测效果非常好的策略实盘却不行？
这是一个絮絮叨叨的专题系列，跟大伙儿唠一唠量化相关的小问题，有感而发写到哪算哪，这是第二期，来唠个12块钱的~ 之前在知乎看到这个问题，说的是自己的MACD策略回测绩效不错，但实盘比较拉胯，希望大伙儿给出出建议。 看了题干当中的量化策略回测描述，总共回测了10年时间，成…
全文1533字，阅读时长约4分钟
回测本身就是一种过度拟合？
这也许是一个絮絮叨叨的专题，跟大伙儿唠一唠量化相关的小问题，有感而发写到哪算哪，这是第一期，先唠个10块钱的~ 前段时间在知乎上看到这样一个问题『您怎么理解回测本身就是一种过度拟合？』 个人看来，回测本身是一个中性的量化工具，就像菜刀一样，既可以切菜切肉做出佳肴，也可以…
全文993字，阅读时长约3分钟
手把手教你，利用机器学习模型，构建量化择时策略（附全流程代码）
歌神演唱会人脸识别抓逃犯，阿尔法狗战胜人类围棋手，AI绘图《太空歌剧院》惊艳艺术博览会~~~这些震撼成果的背后，都是人工智能在蓬勃发力。 既然人工智能/机器学习这么厉害，在其他领域都取得了丰硕的成果和巨大的成功，那么是不是可以让计算机帮咱预测市场大盘、选择和买卖股票/期…
全文6550字，阅读时长约15分钟
年化收益577倍的量化策略，没有未来函数，却有这个致命Bug（续）
上一篇文章写得匆忙，经过读者的反馈，觉得还是有许多方面没有说全面，这篇文章补充说明一下。 之前文章主要讲了，一个年化收益高达570倍的量化策略虽然没有未来函数，但却是由于开启了【强制撮合】功能导致的，详细回顾可见上一篇文章 《年化收益577倍的量化策略，没有未来函数，却…
全文1136字，阅读时长约3分钟
年化收益577倍的量化策略，没有未来函数，却有这个致命Bug
对的，你没有看错，不是累计收益，是年化收益，收益不是577%，而是577倍，也就是57700%。 这个量化策略是今天下午某位群友兄dei发给我的，说这个策略收益逆天，还拍胸脯保证这个策略没有未来函数。 我心里也纳闷，真的假的啊，将信将疑先打开源码䁖一䁖，快速地看一下。 …
全文1418字，阅读时长约4分钟
答应我，在量化策略回测里，避开未来函数这4个坑
由于社群的原因，看过不少策略，今天就腆着脸唠唠，量化新手期经常碰到未来函数的4个坑，希望量化萌新们少掉点儿头发。新手向文章，大神请绕行~ 情景1:使用前复权价格数据。 由于股票会存在分红送股的情形，价格会出现非交易回落，导致股票价格序列的不连续性，假设个股“10送10”…
全文2688字，阅读时长约6分钟
仅需增加2行代码，Python量化策略速度提升20+倍！
今天分享一个Python量化策略加速的小技巧，不用修改原有代码，只需在原有代码里新增2行，策略执行速度便可能提高20+倍，正文开始~ 现如今，无论是入门量化投资，还是做数据分析、机器学习和深度学习，Python成为了首选编程语言，直观的原因就是容易上手和资源丰富，但Py…
全文5348字，阅读时长约12分钟