ICU均线不是绝对收益利器，却成了ETF轮动策略催化剂
人生有许多缺憾，做量化也是，其中的一个小缺憾就是关于“ICU均线”的。 在3年前的四月，中泰金工发布了一篇研报，名字叫做《 “均线”才是绝对收益利器？——“ICU 均线”下的择时策略 》，当时被它吸睛的报告标题、简洁的策略逻辑和昂扬的收益曲线所吸引，正好那时刚写了篇教小…
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ETF轮动
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ETF轮动策略用斜率动量还是效率动量，成年人可以都要吗？
之前分享了两个ETF轮动策略的思路，一个斜率动量，另一个是效率动量，就有萌新小伙伴问我，是斜率动量好还是效率动量好，我回答说各有各的好。 选策略就跟找老婆是一样的，没有最好的，只有适合自己的，如人饮水冷暖自知。有的萌新小伙伴听完就纠结了，还是不知道选哪一个，我想说的是，…
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十年多赚2400%，ETF轮动策略都经历了哪些改进?
之前唠了一个ETF轮动策略，策略思路详见文章 《 手把手教你构建与改进ETF轮动策略 》 和 《 ETF轮动策略迁移到实盘后，幸好守住了十年10倍》 ，使用时的注意事项请见文章 《 上期的ETF轮动策略中，隐藏着一个错误 》 和 《 ETF轮动策略实盘当中，到底会遇到多…
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完了，ETF轮动策略实盘当中，到底会遇到多少挫折?
上周发布了 ETF斜率动量轮动的实盘策略 ，实现平台是QMT软件，这段期间，许多小伙伴在使用策略期间遇到了一些困惑，现将这些高频问题集中回答一下，其中也包括之前发布的全天候和风险平价策略相关的问题，以期帮助量化萌新解决从回测到实盘过程中可能会遇到的坑与挫折。 咱就按照策…
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ETF轮动策略迁移到实盘后，幸好守住了十年10倍+
之前发布了文章 《手把手教你构建与改进ETF轮动策略》 ，很多小伙伴看了策略绩效觉得不错，问里面存不存在未来函数，在实盘交易当中，这个ETF轮动策略应该怎样实现，是不是真的有那么高的收益？ 首先要承认的是，那个策略的确存在着未来函数，主要有两处，一是为了方(tou)便(…
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其实，上期的ETF轮动策略中，隐藏着一个错误
上周发布了文章 《 手把手教你构建与改进ETF轮动策略 》 ，主要目的是帮助量化萌新从零开始，在本地构建和改进ETF轮动策略，从获取数据到交易信号计算，再到最后的策略回测。 个人感觉上期的内容已经有点儿多了，为了保证萌新的学习节奏，当中有一个统计上的错误就没有指出来，不…
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手把手教你构建与改进ETF轮动策略（十年19倍，附源码）
一、说在前面的话 众所周知，股票、债券、商品等投资市场存在着各种各样明显的轮动效应，最常见的有3种。 第一种是资产轮动 ，也就是大类资产间的轮动，在不同的市场/宏观环境下，配置不同的类别的资产，可以获得更显著的投资收益，比如资产配置中最经典的美林时钟，按照经济增长与通胀…
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桥水基金全天候策略拆解，构建中国ETF风险平价版策略
之前给大伙儿介绍了 桥水基金的全天候策略 ，在确定每个资产权重时提到了风险平价(Risk Parity)这个概念，有些小伙伴说看不懂它的计算步骤，那好的，今天咱来唠唠风险平价。 风险平价这个概念是磐安基金(Panagora)的钱恩平(Edward Qian)博士在200…
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桥水基金全天候策略拆解，构建中国ETF躺平版策略
人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，王朝有兴衰更迭，经济有通缩通胀，金融有周期起伏，你有没有想过能有一个投资策略能踏过前浪后浪、跨过潮起潮落，给自己带来稳定满意的收益？ 这是一个美好的希冀，古今中外有不少仁人志士投身于此，今天就给大伙儿唠唠其中非常著名的一个，那就是桥水基金(B…
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手把手教你用机器学习预测黄金ETF价格（全程源码）
之前给大伙儿推荐过许多国外经典优质的量化干货，比如说 《一大波国外高清量化网址正在袭来...》 ，都是有文章有源码、有图有真相的，但是有不少萌新小伙伴反映说看不懂、跑不通、用不上。 那咋办呢？东西是好东西，但没办法吸收，岂不是白瞎了嘛~ 帮人帮到底，送佛送到西，扶上了马…
全文7674字，阅读时长约18分钟
桥水基金全天候策略拆解，构建A股ETF躺平版策略
人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，王朝有兴衰更迭，经济有通缩通胀，金融有周期起伏，你有没有想过能有一个投资策略能踏过前浪后浪、跨过潮起潮落，给自己带来稳定满意的收益？ 这是一个美好的希冀，古今中外有不少仁人志士投身于此，今天就给大伙儿唠唠其中非常著名的一个，那就是桥水基金(B…
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手把手教你构建与改进轮动策略（十年10倍，附源码）
一、说在前面的话 众所周知，股票、债券、商品等投资市场存在着各种各样明显的轮动效应，最常见的有3种。 第一种是资产轮动 ，也就是大类资产间的轮动，在不同的市场/宏观环境下，配置不同的类别的资产，可以获得更显著的投资收益，比如资产配置中最经典的美林时钟，按照经济增长与通胀…
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量化萌新向ETF择时策略：当北上资金遇上布林带（年化22%+，夏普1.3+）
时光荏苒，岁月如梭，时间又悄然过去，距离我上一次发表文章梦呓胡说，还是在上一年。 过去的一年中，为群友提供了几百套量化策略和几百G量化资料，里面内容有好有坏，水平有高有矮，就跟去年的行情一样，就像老郭说的，能力有限，就是给的多。 只是希望对得住认可我的大伙儿，帮大家开阔…
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ETF轮动策略在阻力支撑相对强度RSRS指标加持下起飞（年化91.6%）
之前更新(shui)过一篇文章 《唠一唠指标之王MACD的另类用法：高低形态短线量化策略》 ，主要是因为这个指标被广泛应用，横跨股票/期货/期权/外汇/数字货币领域，基本上是妇孺皆知了。 这段时间观察量化圈，发现在大小盘择时、ETF轮动等相对类型的策略上，有一个指标跟M…
全文2709字，阅读时长约7分钟